المتاجرة استراتيجية backtesting في و ص

إم جديدة جدا ل R ومحاولة ل باكتست استراتيجية إيف مبرمجة بالفعل في ويالثلاب. العديد من الاشياء لا افهم (وانها لا تعمل بشكل واضح :) أنا لا تحصل على أسعار قريبة لطيف في ناقلات. أو نوع من ناقلات ولكن يبدأ مع هيكل وأنا لا أفهم حقا ما هذه الوظيفة لا. ولهذا السبب سلسلة بلدي، 1 مكالمة ربما لا يعمل. n لوتنرو (سلسلة) لا تعمل إما، ولكن أنا بحاجة إلى أن حلقة لذلك أعتقد إذا كنت تحصل على هذه الأسئلة 2 أجاب استراتيجية بلدي يجب أن تعمل. أنا ممتن جدا لأي مساعدة..R يبدو معقدا جدا حتى مع تجربة البرمجة في لغات أخرى نعم أنا نوع من نسخ بعض خطوط التعليمات البرمجية من هذا البرنامج التعليمي و don39t حقا فهم هذا الخط. أعني سلسلة، 1 اعتقدت أن تطبيق وظيفة f على كوتولومنكوت 1 من هذه السلسلة. ولكن منذ هذه السلسلة هو بعض كومبلي مع هيكل الخ. I39m نتحدث عن هذا البرنامج التعليمي: R-بلوجرسباكتستينغ-a-التداول-استراتيجية نداش ميشيز يونيو 6 14 في 14: 22 وقد فعلت الناس في رستوديو بعض العمل المدهش مع حزمة لامعة. من الصفحة الرئيسية لامعة، 8220 شيني يجعل من السوبر بسيطة للمستخدمين R مثلك لتحويل التحليلات إلى تطبيقات الويب التفاعلية التي يمكن لأي شخص استخدام. 8221 تطوير تطبيقات الويب دائما ناشد لي، ولكن استضافة والتعلم جافاسكريبت، هتمل، الخ جعلني وضعت هذا منخفض جدا على قائمة أولوياتي. مع لامعة، يمكن للمرء أن يكتب تطبيقات الويب في R. يستخدم هذا المثال مجموعة بيانات المديرين مع المكالمات إلى charts. PerformanceSummary و table. Stats من حزمة بيرفورمانساناليتيكش لعرض مؤامرة وطاولة في تطبيق لامعة. تحتاج إلى أن يكون لامعة وحزم الأداء تحليلات مثبتة لتشغيل التطبيق. مرة واحدة يتم تثبيت هذه، فتح موجه R وتشغيل: هناك برنامج تعليمي لامعة كبيرة من رستوديو وكذلك أمثلة من سيستيماتيشينفستور للراغبين في تعلم المزيد. وركزت الوظائف القليلة الماضية على الزخم مع البحث والتطوير على طريقة بسيطة نسبيا لاستعراض استراتيجيات الزخم. وفي الجزء الرابع، أستخدم الإطار الكمي لاستعراض استراتيجية الزخم. باستخدام كوانستراتات يفتح الباب لعدة ميزات وخيارات فضلا عن كتاب النظام للتحقق من الصفقات عند الانتهاء من باكتست. أنا أعرض بعض الوظائف الجديدة التي تستخدم لإعداد البيانات وتحسب الرتب. أنا win8217t تذهب من خلالهم بالتفصيل، هذه الوظائف متوفرة في بلدي جيثب الريبو في مجلد رتبة الوظائف. هذه الشريحة الأولى من التعليمات البرمجية فقط تحميل المكتبات اللازمة والبيانات، ويطبق وظيفة ave3ROC لترتيب الأصول على أساس المتوسط ​​2 و 4 و 6 أشهر العائد. لاحظ أنه سوف تحتاج إلى تحميل وظائف في Rank. R وشهر-fun. R. الجزء التالي من التعليمات البرمجية هو خطوة حاسمة في إعداد البيانات التي سيتم استخدامها في كوانسترات. مع الرتب حساب، فإن الخطوة التالية هي ربط الرتب إلى بيانات السوق الفعلية لاستخدامها مع كوانسترات. ومن المهم أيضا تغيير أسماء الأعمدة على سبيل المثال. XLY. Rank لأن ذلك سوف تستخدم كعمود إشارة التجارة عند استخدام كوانسترات. الآن باكتست يمكن تشغيلها. وظيفة كستراترانك هو مجرد وظيفة الراحة التي تخفي تنفيذ كوانتسترات لاستراتيجية بلدي رتبة. لهذا أول باكتست، أنا تداول أعلى 2 الأصول مع حجم الموقف من 1000 وحدة. تغيير الوسيطة إلى max. levels2 يعطي مرونة 8220scaling 8221 في التجارة. في هذا المثال، ويقول الأصول أبك في المرتبة 1 في الشهر الأول 8212 أنا شراء 500 وحدة. في الشهر 2، والأصول أبك لا يزال في المرتبة 1 8212 أنا شراء 500 وحدة أخرى. في الوظيفة السابقة، أثبتت باكتيستس بسيطة لتداول عدد من الأصول في المرتبة على أساس 3، 6، 9، أو 12 (أي فترات الرجعية) شهر عودة بسيطة. في حين لم يكن هذا الاختبار شاملا، إلا أن النتائج أظهرت أنه عند التداول في أعلى 8 أصول مصنفة، فإن الترتيب المرتكز على 3 و 6 و 9 و 12 شهر أدى إلى أداء مماثل. إذا كانت النتائج متشابهة لفترات الاستطلاع المختلفة، التي فترة الاسترجاء يجب أن أختار لاستراتيجيتي إجابتي هي لتشمل فترات رد الفعل متعددة في طريقة الترتيب. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق أخذ متوسط ​​عائدات 6 و 9 و 12 شهرا، أو أي عوائد أخرى من N-مونث. وهذا يعطينا فائدة التنويع عبر فترات استعراض متعددة. إذا كنت أعتقد أن فترة الاسترجاع من 9 أشهر العائد هو أفضل من ذلك من 6 و 12 شهرا، يمكنني استخدام المتوسط ​​المرجح لإعطاء 9 أشهر عودة الوزن العالي بحيث يكون لها تأثير أكبر على تحديد رتبة. يمكن تنفيذ هذا بسهولة مع ما أنا استدعاء الدالة WeightAve3ROC () هو مبين أدناه. وظيفة جميلة النفس التفسيرية، ولكن لا تتردد في السؤال إذا كان لديك أي أسئلة. الآن إلى نتائج الاختبار. يوضح الرسم البياني أدناه نتائج استخدام العائد من 6 و 9 و 12 شهرا بالإضافة إلى متوسط ​​العائد من 6 و 9 و 12 شهرا والمتوسط ​​المرجح ل 6 و 9 و 12 شهرا. الحالة 1: اختبار الزخم البسيط القائم على أساس 6 سنوات من الرتبة روك لترتيب الحالة 2: اختبار الزخم البسيط القائم على أساس 9 سنوات من الرتبة روك لتصنيف الحالة 3: اختبار الزخم البسيط القائم على 12 شهرا من الرتبة روك لتصنيف الحالة 4: اختبار الزخم البسيط استنادا إلى متوسط ​​قدره 6 و 9 و 12 شهرا من الرتبة روك لتصنيف الحالة 5: اختبار الزخم البسيط على أساس المتوسط ​​المرجح 6 و 9 و 12 شهرا من الرتبة روك. الأوزان هي 16، 23، 16 لمدة 6، 9، و 12 شهرا العودة. وفيما يلي جدول للعائدات وأقصى سحب للاختبار. يوضح هذا االختبار كيف يمكن تحقيق عوائد معدلة بشكل أفضل للمخاطر) ارتفاع معدل النمو السنوي المركب والسحب األدنى في هذه الحالة (من خالل النظر في فترات االستعراض المتعددة في طريقة التصنيف. كامل رمز R أدناه. لقد أدرجت جميع الوظائف في البرنامج النصي R أدناه لتسهيل إعادة إنتاج الاختبارات وتجربة الأشياء، ولكنني أوصي بوضع الوظائف في ملف منفصل واستخدام المصدر () لتحميل الوظائف للحفاظ على الشفرة منظف. العديد من المواقع التي ارتبطت في الوظيفة السابقة لديها مقالات أو أوراق على الاستثمار الزخم التي تحقق في عوامل التصنيف نموذجية 3، 6، 9، و 12 شهرا العودة. معظم (وليس كل) من المواد تسعى إلى العثور على الذي هو أفضل فترة نظر إلى الوراء لترتيب الأصول. لنفترض أن نتيجة هذه المقالة هي أن 6 أشهر نظرة إلى الوراء لديه أعلى العوائد. A استراتيجية التداول الذي يستخدم فقط فترة 6 أشهر نظرة إلى الوراء لترتيب الأصول يترك لي عرضة للإفراط في تركيب استنادا إلى نتائج باكتست. لا تخبرنا باكتست أي شيء أكثر من أي استراتيجية أداء أفضل في الماضي، فإنه لا يقول لنا شيئا عن المستقبل 8230 دوه كلما استعرض النتائج من باكتيستس، وأنا أسأل دائما نفسي الكثير مما لو الأسئلة. وهنا 3 ماذا لو الأسئلة التي أود أن أسأل عن هذا باكتست هي: ماذا لو كانت الاستراتيجية على أساس 6 أشهر نظرة إلى الوراء تحت ينفذ و 9 أشهر أو 3 أشهر يبدأ أكثر من أداء ماذا لو كانت الاستراتيجيات القائمة على 3، 6، و 9 أشهر من فترات النظر يعود إلى نفس العائد ومخاطر المخاطر، والتي ينبغي أن أتوقع التجارة ما إذا كان الأصول ذات التقلبات العالية هي التي تسيطر على التصنيف وبالتالي دفع العوائد الاختبارات الخلفية المعروضة هي باكتيستس بسيطة تهدف إلى إثبات التباين في العوائد استنادا إلى فترات النظر إلى الوراء وعدد الأصول المتداولة. الرسوم البيانية أدناه تظهر أداء استراتيجية الزخم باستخدام 3، 6، 9، و 12 شهرا العائد وتداول أعلى 1 و 4 و 8 في المرتبة الأصول. ستلاحظ أن هناك تقلب كبير وتقلب في العائدات فقط تداول 1 الأصول. يتم تقليل التباين بين فترات النظر إلى الوراء، ولكن لا يزال هناك لا واحد أفضل أفضل فترة نظرة إلى الوراء. هناك فترات من الأداء تحت الأداء وأكثر من الأداء لجميع فترات نظرة إلى الوراء في الاختبار. هنا هو رمز R المستخدمة ل باكتيستس والمؤامرات. اترك تعليقا إذا كانت لديك أية أسئلة حول الشفرة أدناه. الوقت الذباب حقا من الصعب أن نعتقد أنه كان أكثر من شهر منذ آخر مشاركة بلدي. العمل والحياة بشكل عام قد استهلكت الكثير من وقتي في الآونة الأخيرة وترك القليل من الوقت للبحوث وبلوق المشاركات. على أي حال، على آخر هذا المنصب سيكون الأول في سلسلة من لتغطية استراتيجية الزخم باستخدام R. واحدة من استراتيجياتي المفضلة هو الزخم أو استراتيجية القوة النسبية. هنا فقط بعض الأسباب التي تجعلني أحب الزخم: بسيطة لتنفيذ طويل فقط أو لونغشورت المحافظ العديد من الطرق لتحديد قوة أو الزخم قياس انها تعمل فقط أيضا، استراتيجية الزخم يفسح المجال بشكل جيد لاحتمال التنويع. الكون من الأدوات يمكن أن يكون لانهائي، ولكن الصكوك المتداولة هي محدودة. فكر في هذه الطريقة ينظر المستثمر (أ) إلى 10 أدوات ويستثمر 1000 في أعلى 5 أدوات مصنفة حسب الزخم. المستثمر B ينظر في 100 الصكوك ويستثمر 1000 في أعلى 5 الصكوك المصنفة من قبل الزخم. المستثمر (أ) يحد من إمكانياته للتنويع من خلال وجود عالم مكون من 10 أدوات فقط. لدى المستثمر ب مجموعة أكبر بكثير من الأدوات ويمكن أن تكون من الناحية النظرية أكثر تنوعا. من الناحية النظرية، يمكنك تداول عدد لا حصر له من الأدوات مع كمية محدودة من رأس المال المتداول باستخدام الزخم أو استراتيجية القوة النسبية. تحقق من هذه الروابط لمزيد من القراءة في هذا المنصب الأول من سلسلة على الزخم، وسوف يذهب أكثر من بعض الإعداد الأساسية وظائف سوف نستخدم. الخطوة الأولى هي الحصول على البيانات من ياهو. لاحظ أن حلقة ل تحويل البيانات إلى شهرية و سوبسيتس البيانات بحيث العمود الوحيد الذي نحتفظ به هو عمود إغلاق تعديل. لدينا الآن أربعة أشياء (زلي، زلب، شل، زلف) التي لديها سعر الإغلاق المعدل. الخطوة التالية هي دمج هذه الكائنات الأربعة في كائن واحد يحمل سعر إغلاق المعدل. يمكننا أن نفعل ذلك في بطانة واحدة بسيطة في R للعامل الذي سيتم تصنيفه، وسوف تستخدم معدل 3 فترة التغيير (روك).Backtesting استراتيجية التداول I8217ve أمر تحليل سلسلة الوقت وتطبيقاتها: مع أمثلة R ( نصوص سبرينغر في الإحصاء) لمساعدتي في سلسلة زمنية في R منحنى التعلم. حتى الآن ما رأيت أنها تبدو جيدة. المؤلف لديه صفحة جيدة مع القضايا في R والمسلسلات الزمنية. يجب أن يصل الكتاب بنهاية الأسبوع. في هذه الأثناء، جئت عبر استراتيجية التداول أثناء قراءة مقالة توفر على جون Mauldin8217s 8220 على مدى كتفي 8221 خدمة (التي أوصي بشدة). وكان جوهر ذلك أنه في السوق الدب التي بدأت مع تحطم فقاعة التكنولوجيا، استراتيجية الرهان على انعكاس يعني من SampP500 ولدت عوائد كبيرة. بالطبع أردت اختبار. يرجى ملاحظة، أنا لا يوصي أي شيء يلي. قم بأداء واجبك والتحدث مع محترف استثماري إذا كانت لديك أسئلة. الاستراتيجية هي أن تذهب لفترة طويلة SampP500 عندما يغلق السوق في الحد الأقصى على مدى 3 أيام السابقة. قم بعكس التداول وذهب لفترة طويلة عند إغلاق السوق عند أدنى مستوى خلال الأيام الثلاثة السابقة. صناديق الاستثمار المتداولة تجعل هذه الاستراتيجية سهلة نسبيا للتجارة. سبي سيكون لدينا سيارة لكونها طويلة SampP500 و ش سيكون لدينا سيارة للذهاب قصيرة. وقد بدأت شركة ش التداول على 06212006. ونحن نركز لدينا باكتستينغ من تلك النقطة حتى الآن. باستخدام الدالة إمبورتسيريز () التي أنشأناها مسبقا، الحصول على كافة القيم ل سبي و ش. (8220spy8221، توتو، فرومفروم) ش إمبورتسيريز (8220sh8221، توتو، فرومفروم) سيريز ميرج (سبي، ش)، c (8220spy. Open8221 8220spy. Close8221 8220spy. Return8221 8220sh. Open8221 8220sh. Close8221 8220sh. عودة 8221) نحن بحاجة إلى إنشاء بعض تيمسيريز إضافية لعقد لونغشورت العلم 8212 يتيح لنا معرفة الوضع الحالي من حيازاتنا. تداول العلم 8212 إشارات أننا وضعنا تجارة في هذا التاريخ. Strat. Returns 8212 العائد الاسمي لهذا اليوم مع الاستراتيجية. الدولار المبلغ 8212 القيمة الإجمالية للدولار للمحفظة على افتراض قيمة 10،000 دولار على 06212006، و 2 رسوم المعاملة عندما نتعامل. بعد حساب الاستراتيجية سوف نقوم أيضا بإنشاء سلسلة العائد الإجمالي من سلسلة الدولار المبلغ. f فونكتيون (x) 0 x لس فابلي (سلسلة 1، فونف) لذلك يبدو أن هناك شيئا لهذه الاستراتيجية. إن جداول العائد السنوية و كابم قريبة من المجموع. بعض السنوات أفضل من غيرها. وسوف ترك الأمر لك لإنشاء ودراستها (في الغالب لتوفير مساحة هنا). هناك أمور يجب التفكير فيها: وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية ليست ضريبة فعالة 8212 أي مكاسب سيتم فرض ضرائب على معدل الأرباح الرأسمالية على المدى القصير. وكانت هناك 411 صفقة. وتشمل التجارة شراء وبيع، لذلك 822 مرات سوف يتم محاسبتك رسوم السمسرة. افترضت 1 دولار لكل بروسيل 8212 ما هو اتهام من قبل وسائل الإعلام التفاعلية. استخدام شخص مثل تد أميريتراد سيكلف فار أكثر. هذا يفترض أيضا أنه يمكنك شراء وبيع بسعر إغلاق السوق. شيء ما هو ممكن، ولكن سوف يحدث انزلاق. لا يفوتون تحديث الاشتراك في R - المدونين لتلقي رسائل البريد الإلكتروني مع أحدث المشاركات R. (لن ترى هذه الرسالة مرة أخرى.) كيفية إعادة اختبار استراتيجية في R كانوا في طريقهم لاستكشاف قدرات باكتستينغ من R. في وظيفة سابقة وضعنا بعض فرص دخول بسيطة ل أوسكاد باستخدام خوارزمية التعلم الآلي والتقنيات من مجموعة فرعية من استخراج البيانات يسمى جمعية القاعدة التعلم. في هذا المنصب، ونحن في طريقنا لاستكشاف كيفية القيام باكتست الكامل في R باستخدام قواعدنا من وظيفة السابقة وتنفيذ أخذ الأرباح ووقف الخسائر. يتيح الغوص في: ملاحظة: تم بناء باكتست قبالة البارات 4 ساعات في مجموعة البيانات لدينا وليس لديها نظرة أكثر دقة. معدل النمو السنوي المركب (كاغر) هو النسبة المئوية للمكاسب السنوية، مما يعني أنه يعم النمو إلى أقساط متساوية كل عام. منذ اختبارنا كان أكثر يتيح نرى ما اذا كان يمكننا تحسين الأداء عن طريق إضافة وقف الخسارة وجني الأرباح. مع مجرد وقف الخسارة، انخفض الأداء إلى أسفل. يبدو أننا نخرج من صفقاتنا قبل أن يتمكنوا من التعافي. من أجل تأمين أرباحنا، يتيح المضي قدما وتنفيذ الربح أخذ. تأمين مكاسبنا مع الربح أخذ تحسن طفيف في الأداء، ولكن ليس بشكل كبير. يتيح دمج كل من وقف الخسارة وجني الأرباح. الآن يتيح مقارنة خط الأساس استراتيجية طويلة قصيرة، مع مجرد وقف الخسارة، مجرد الربح أخذ، وكلاهما اتخاذ وقف الخسائر وجني الأرباح. الآن أنت تعرف كيفية إضافة أخذ الربح ووقف الخسارة، وأنا أوصي كنت تلعب حولها مع البيانات واختبار قيم مختلفة على أساس المعلمات الشخصية الخاصة بك المخاطر واستخدام القواعد الخاصة بك. وحتى مع وجود خوارزميات قوية وأدوات متطورة، فإنه من الصعب بناء استراتيجية ناجحة. لكل فكرة جيدة، ونحن نميل إلى أن يكون العديد منها أكثر سيئة. المسلحة مع الأدوات المناسبة والمعرفة، يمكنك اختبار بكفاءة أفكارك حتى تحصل على تلك الجيدة. لقد قمنا بتبسيط هذه العملية في ترايد. لقد طورنا بنية تحتية للاختبار تسمح لك بمعرفة أين تكون الأنماط في بياناتك وفي الوقت الفعلي ترى كيف كان من الممكن أن تؤديها على بياناتك السابقة. أيضا الافراج عن ترايد ل 7 أزواج رئيسية في سوق العملات الأجنبية مع المؤشرات الفنية في غضون أسبوعين. إذا كنت مهتما في اختبار البرمجيات وتوفير التغذية المرتدة، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى إنفوانوفانسيتيش. لدينا 50 البقع المتاحة.